Una prueba de hipótesis en modelos no lineales con variables retrasadas

En este estudio se usa el criterio de Wald y el procedimiento de estimación de los parámetros de interés en un modelo de regresión no lineal con estructura autorregresiva de orden q en los errores, propuestos por Gallant y Goebel (5), para probar hipótesis sobre funciones de los parámetros. Mediante...

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Bibliographic Details
Main Author: Chaves Còrdoba, Bernardo
Format: article
Language:Español
Published: Instituto Colombiano Agropecuario 2019
Subjects:
Online Access:http://hdl.handle.net/20.500.12324/35344

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