Una prueba de hipótesis en modelos no lineales con variables retrasadas
En este estudio se usa el criterio de Wald y el procedimiento de estimación de los parámetros de interés en un modelo de regresión no lineal con estructura autorregresiva de orden q en los errores, propuestos por Gallant y Goebel (5), para probar hipótesis sobre funciones de los parámetros. Mediante...
| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Instituto Colombiano Agropecuario
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12324/35344 |