Una prueba de hipótesis en modelos no lineales con variables retrasadas
En este estudio se usa el criterio de Wald y el procedimiento de estimación de los parámetros de interés en un modelo de regresión no lineal con estructura autorregresiva de orden q en los errores, propuestos por Gallant y Goebel (5), para probar hipótesis sobre funciones de los parámetros. Mediante...
| Autor principal: | |
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| Formato: | article |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Instituto Colombiano Agropecuario
2019
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| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12324/35344 |
| Sumario: | En este estudio se usa el criterio de Wald y el procedimiento de estimación de los parámetros de interés en un modelo de regresión no lineal con estructura autorregresiva de orden q en los errores, propuestos por Gallant y Goebel (5), para probar hipótesis sobre funciones de los parámetros. Mediante algunas transformaciones se logra reducir un modelo no lineal de series de tiempo autorregresivo en primer orden, al cual se le aplican los procedimientos anteriores para estimar los parámetros y su respectiva inferencia. |
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