Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales
En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en...
| Autores principales: | , |
|---|---|
| Formato: | Artículo |
| Lenguaje: | Español |
| Publicado: |
Universidad Nacional de Colombia
2019
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/20.500.12324/34777 |
| _version_ | 1855498559722356736 |
|---|---|
| author | Velásquez Henao, Juan David Aldana Dumar, Mario Alberto |
| author_browse | Aldana Dumar, Mario Alberto Velásquez Henao, Juan David |
| author_facet | Velásquez Henao, Juan David Aldana Dumar, Mario Alberto |
| author_sort | Velásquez Henao, Juan David |
| collection | Repositorio AGROSAVIA |
| description | En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en la capa oculta, que permite representar la dinámica que sigue el valor esperado de la serie de precios; mientras que la dinámica de los residuales es especificada usando un proceso heterocedástico condicional autoregresivo de primer orden. Los residuales normalizados del modelo son incorrelacionados y homocedásticos, y siguen aproximadamente una distribución normal. Los resultados indican que el precio actual depende de los precios ocurridos en los últimos cuatro meses. |
| format | Artículo |
| id | RepoAGROSAVIA34777 |
| institution | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria |
| language | Español |
| publishDate | 2019 |
| publishDateRange | 2019 |
| publishDateSort | 2019 |
| publisher | Universidad Nacional de Colombia |
| publisherStr | Universidad Nacional de Colombia |
| record_format | dspace |
| spelling | RepoAGROSAVIA347772024-06-27T17:14:58Z Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales Velásquez Henao, Juan David Aldana Dumar, Mario Alberto Comercio, mercado y distribución - E70 Precio del café Modelos no lineales Redes neuronales artificiales Series de tiempo Permanentes En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en la capa oculta, que permite representar la dinámica que sigue el valor esperado de la serie de precios; mientras que la dinámica de los residuales es especificada usando un proceso heterocedástico condicional autoregresivo de primer orden. Los residuales normalizados del modelo son incorrelacionados y homocedásticos, y siguen aproximadamente una distribución normal. Los resultados indican que el precio actual depende de los precios ocurridos en los últimos cuatro meses. 2019-04-29T21:50:55Z 2019-04-29T21:50:55Z 2007 article Artículo científico http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 info:eu-repo/semantics/article https://purl.org/redcol/resource_type/ART http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 http://hdl.handle.net/20.500.12324/34777 55069 reponame:Biblioteca Digital Agropecuaria de Colombia repourl:https://repository.agrosavia.co instname:Corporación colombiana de investigación agropecuaria AGROSAVIA spa Revista de la Facultad Nacional de Agronomía 60 2s 4129 4144 Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso a texto completo info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf application/pdf Universidad Nacional de Colombia Medellin (Colombia) Revista de la Facultad Nacional de Agronomía; Vol. 60 Núm. 2 (2007): Revista de la Facultad Nacional de Agronomía; p. 4129-4144 |
| spellingShingle | Comercio, mercado y distribución - E70 Precio del café Modelos no lineales Redes neuronales artificiales Series de tiempo Permanentes Velásquez Henao, Juan David Aldana Dumar, Mario Alberto Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales |
| title | Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales |
| title_full | Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales |
| title_fullStr | Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales |
| title_full_unstemmed | Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales |
| title_short | Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales |
| title_sort | modelado del precio del cafe colombiano en la bolsa de nueva york usando redes neuronales artificiales |
| topic | Comercio, mercado y distribución - E70 Precio del café Modelos no lineales Redes neuronales artificiales Series de tiempo Permanentes |
| url | http://hdl.handle.net/20.500.12324/34777 |
| work_keys_str_mv | AT velasquezhenaojuandavid modeladodelpreciodelcafecolombianoenlabolsadenuevayorkusandoredesneuronalesartificiales AT aldanadumarmarioalberto modeladodelpreciodelcafecolombianoenlabolsadenuevayorkusandoredesneuronalesartificiales |