Modelado del precio del café colombiano en la bolsa de Nueva York usando redes neuronales artificiales

En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales:	Velásquez Henao, Juan David, Aldana Dumar, Mario Alberto
Formato:	article
Lenguaje:	Español
Publicado:	Universidad Nacional de Colombia 2019
Materias:	Comercio, mercado y distribución - E70 Precio del café Modelos no lineales Redes neuronales artificiales Series de tiempo Permanentes
Acceso en línea:	http://hdl.handle.net/20.500.12324/34777

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institution	Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria
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description	En este artículo, se modela el precio promedio mensual del café colombiano en la Bolsa de Nueva York, usando varios modelos alternativos. El modelo final seleccionado está compuesto por una componente lineal autorregresiva más una red neuronal artificial tipo perceptron multicapa con dos neuronas en la capa oculta, que permite representar la dinámica que sigue el valor esperado de la serie de precios; mientras que la dinámica de los residuales es especificada usando un proceso heterocedástico condicional autoregresivo de primer orden. Los residuales normalizados del modelo son incorrelacionados y homocedásticos, y siguen aproximadamente una distribución normal. Los resultados indican que el precio actual depende de los precios ocurridos en los últimos cuatro meses.
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