Predicción de índices bursátiles mediante un sistema híbrido basado en modelos ocultos de Markov y redes neuronales artificiales

Predicción de índices bursátiles mediante un sistema híbrido basado en modelos ocultos de Markov y redes neuronales artificiales

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Jabbour, Georges.
Autor Corporativo: e-libro, Corp.
Otros Autores: Maldonado, José.
Formato: Artículo
Lenguaje:Spanish
Publicado: Mérida : Universidad de Los Andes, 2009.
Materias:
Software engineering.
Software.
Artículos electrónicos.
Acceso en línea:https://elibro.net/ereader/unanicaragua/17716

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